| 安聯中華新思路基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.58 | 20.23 | 18.71 | 19.35 | 18.71 | |
| Sharpe | 0.67 | 0.84 | 0.35 | 0.1 | 0.22 | |
| Alpha | 4.32 | 2.36 | 1.34 | 0.66 | 0.79 | |
| Beta | 1.59 | 1.33 | 1.12 | 1.05 | 0.97 | |
| R-squared | 0.91 | 0.64 | 0.69 | 0.7 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.9537 | 0.8019 | 0.8282 | 0.8395 | 0.8345 | |
| Tracking Error | 10.93 | 12.73 | 10.61 | 10.54 | 10.32 | |
| Variance | 46.32 | 34.09 | 29.18 | 31.2 | 29.19 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯中華新思路基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 76.24 | 63.47 | 49/181 | |
| 年化標準差 | 20.23 | 20.76 | 91/181 | |
| b | 1.3282 | 1.1141 | 65/181 | |
| SHARPE | 0.8358 | 0.6132 | 36/181 | |
| Information Ratio | 0.3479 | -0.0618 | 50/181 | |
| Jensen Index | 2.3591 | 1.5445 | 47/181 | |
| Treynor Index | 3.7694 | 3.4869 | 76/181 | |
| 安聯中華新思路基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.26 | 18.61 | 15.95 | 20.75 | 15.01 | |
| b | 1.41 | 0.69 | 1.04 | 0.9 | 0.76 | |
| SHARPE Ratio | 0.4162 | 0.3721 | -0.2055 | -0.4794 | 0.1021 | |
| Treynor Index | 1.8171 | 2.9128 | -0.9085 | -3.1812 | 0.5839 | |
| Jensen Ratio | 0.6957 | 1.1268 | 0.1195 | -1.1763 | 0.7586 | |
| Informaton Ratio | 0.1987 | 0.448 | -0.3509 | -0.2633 | 0.3012 | |