| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 13.66 | 11.99 | 8.89 | 8.68 | 9.15 | |
| Sharpe | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.26 | 0.2 | |
| Alpha | 1.34 | 0.94 | 0.56 | 0.36 | 0.11 | |
| Beta | 0.61 | 0.4 | 0.43 | 0.44 | 0.51 | |
| R-squared | 0.98 | 0.28 | 0.39 | 0.52 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.9882 | 0.5299 | 0.6285 | 0.7182 | 0.8352 | |
| Tracking Error | 8.84 | 14.06 | 10.17 | 10.08 | 8.98 | |
| Variance | 15.56 | 11.98 | 6.59 | 6.27 | 6.98 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.92 | 18.62 | 34/212 | |
| 年化標準差 | 11.99 | 11.30 | 84/212 | |
| b | 0.3956 | 0.6561 | 192/212 | |
| SHARPE | 0.5269 | 0.4063 | 28/212 | |
| Information Ratio | 0.2216 | -0.0494 | 51/212 | |
| Jensen Index | 0.942 | 0.0981 | 10/212 | |
| Treynor Index | 4.2184 | 2.261 | 15/212 | |
| 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.55 | 5.86 | 6.64 | 11.5 | 5.93 | |
| b | 0.28 | 0.38 | 0.38 | 0.45 | 0.5 | |
| SHARPE Ratio | 0.2511 | 0.7333 | 0.5581 | -0.2637 | 0.3684 | |
| Treynor Index | 2.5112 | 3.2635 | 2.8318 | -1.9577 | 1.2508 | |
| Jensen Ratio | 0.2829 | 0.8251 | 0.5084 | -0.1138 | -0.0042 | |
| Informaton Ratio | -0.0076 | 0.4725 | 0.2052 | 0.3141 | 0.1862 | |