| 安聯全球油礦金趨勢基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 14.03 | 13.54 | 14.97 | 19 | 20.72 | |
| Sharpe | 0.99 | 0.82 | 0.27 | 0.21 | 0.1 | |
| Alpha | 3.87 | 3.42 | 0.89 | 0.81 | -0.11 | |
| Beta | 0.12 | -0.1 | 0.2 | 0.51 | 0.87 | |
| R-squared | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.4 | |
| 與指數相關係數 | 0.1816 | -0.1196 | 0.1739 | 0.3828 | 0.6309 | |
| Tracking Error | 23.93 | 22.21 | 18.07 | 18.91 | 16.2 | |
| Variance | 16.41 | 15.27 | 18.68 | 30.07 | 35.76 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯全球油礦金趨勢基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 46.53 | 37.05 | 127/445 | |
| 年化標準差 | 13.54 | 18.62 | 288/445 | |
| b | -0.1008 | 0.8371 | 435/445 | |
| SHARPE | 0.8189 | 0.3944 | 26/445 | |
| Information Ratio | 0.1244 | -0.0771 | 145/445 | |
| Jensen Index | 3.425 | 0.5941 | 25/445 | |
| Treynor Index | -30.2454 | 2.5483 | 437/445 | |
| 安聯全球油礦金趨勢基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 15.94 | 15.36 | 15.71 | 27.5 | 12.21 | |
| b | 0.13 | 0.71 | 0.66 | 0.96 | 0.8 | |
| SHARPE Ratio | 0.3916 | 0.0473 | -0.0278 | 0.2741 | 0.2599 | |
| Treynor Index | 14.3452 | 0.2949 | -0.1918 | 2.2763 | 1.1481 | |
| Jensen Ratio | 1.6152 | -0.5672 | -1.1008 | 3.8033 | -0.0885 | |
| Informaton Ratio | 0.1623 | -0.204 | -0.3193 | 0.7007 | 0.0899 | |