| 安聯中國策略基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 21.46 | 21.16 | 19.39 | 19.82 | 19.18 | |
| Sharpe | 0.46 | 0.61 | 0.15 | -0.01 | 0.14 | |
| Alpha | 2.64 | 0.99 | 0.28 | 0.06 | 0.37 | |
| Beta | 1.49 | 1.43 | 1.21 | 1.14 | 1.05 | |
| R-squared | 0.97 | 0.68 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | |
| 與指數相關係數 | 0.9825 | 0.8229 | 0.8699 | 0.8882 | 0.8789 | |
| Tracking Error | 7.98 | 13.1 | 10.02 | 9.34 | 9.18 | |
| Variance | 38.37 | 37.31 | 31.34 | 32.73 | 30.64 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯中國策略基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 53.5 | 63.47 | 85/181 | |
| 年化標準差 | 21.16 | 20.76 | 79/181 | |
| b | 1.4259 | 1.1141 | 47/181 | |
| SHARPE | 0.6056 | 0.6132 | 100/181 | |
| Information Ratio | -0.0641 | -0.0618 | 82/181 | |
| Jensen Index | 0.9924 | 1.5445 | 91/181 | |
| Treynor Index | 2.5916 | 3.4869 | 129/181 | |
| 安聯中國策略基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 21.8 | 25.38 | 17.34 | 22.91 | 15.62 | |
| b | 1.45 | 0.97 | 1.22 | 0.97 | 1.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.3801 | 0.1736 | -0.4612 | -0.3953 | -0.0104 | |
| Treynor Index | 1.6545 | 1.3084 | -1.8917 | -2.6842 | -0.0455 | |
| Jensen Ratio | 0.4805 | 0.0365 | -1.06 | -0.7852 | 0.3847 | |
| Informaton Ratio | 0.1277 | 0.0731 | -0.6934 | -0.1074 | 0.0315 | |