| 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 4.16 | 5.94 | 4.68 | 4.69 | 5.28 | |
| Sharpe | 0.16 | 0.11 | 0.2 | -0.02 | 0.04 | |
| Alpha | 0.27 | -0.05 | 0.15 | 0.004 | 0.01 | |
| Beta | 0.71 | 0.93 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| R-squared | 0.73 | 0.42 | 0.43 | 0.52 | 0.32 | |
| 與指數相關係數 | 0.8529 | 0.6452 | 0.6591 | 0.7178 | 0.5622 | |
| Tracking Error | 2.6 | 4.55 | 4.32 | 4.41 | 5.01 | |
| Variance | 1.45 | 2.94 | 1.83 | 1.83 | 2.32 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 3.44 | 7.10 | 74/104 | |
| 年化標準差 | 5.94 | 6.52 | 57/104 | |
| b | 0.934 | 1.0435 | 84/104 | |
| SHARPE | 0.1132 | 0.2288 | 72/104 | |
| Information Ratio | -0.3079 | -0.0698 | 80/104 | |
| Jensen Index | -0.0531 | 0.1798 | 75/104 | |
| Treynor Index | 0.1883 | 0.4951 | 77/104 | |
| 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 5.61 | 3.26 | 4.75 | 5.3 | 2.08 | |
| b | 1.41 | 0.43 | 0.49 | 0.4 | 0.34 | |
| SHARPE Ratio | 0.103 | 0.3201 | 0.3007 | -0.577 | -0.3985 | |
| Treynor Index | 0.1187 | 0.7035 | 0.847 | -2.1893 | -0.7016 | |
| Jensen Ratio | -0.4747 | 0.297 | 0.217 | -0.3837 | -0.1808 | |
| Informaton Ratio | -0.3392 | 0.0253 | 0.1316 | 0.3236 | -0.3042 | |