| 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.68 | 12.77 | 12.03 | 13.19 | 13.12 | |
| Sharpe | 0.37 | 0.47 | 0.27 | 0.14 | 0.17 | |
| Alpha | 0.99 | 0.48 | -0.03 | 0.01 | 0.02 | |
| Beta | 0.74 | 0.56 | 0.72 | 0.76 | 0.77 | |
| R-squared | 0.97 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.9852 | 0.6998 | 0.7837 | 0.8251 | 0.8857 | |
| Tracking Error | 6.35 | 11.57 | 8.3 | 8.2 | 7.01 | |
| Variance | 23.19 | 13.58 | 12.06 | 14.5 | 14.34 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 23.32 | 37.05 | 248/445 | |
| 年化標準差 | 12.77 | 18.62 | 313/445 | |
| b | 0.5563 | 0.8371 | 271/445 | |
| SHARPE | 0.4671 | 0.3944 | 202/445 | |
| Information Ratio | -0.3175 | -0.0771 | 295/445 | |
| Jensen Index | 0.4816 | 0.5941 | 220/445 | |
| Treynor Index | 3.0725 | 2.5483 | 170/445 | |
| 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.65 | 10.03 | 13.84 | 21.22 | 12.74 | |
| b | 0.5 | 0.91 | 0.84 | 0.89 | 1.19 | |
| SHARPE Ratio | 0.2519 | 0.0999 | 0.5077 | -0.253 | 0.2732 | |
| Treynor Index | 1.3932 | 0.3179 | 2.424 | -1.7479 | 0.8469 | |
| Jensen Ratio | -0.0458 | -0.7055 | 0.7855 | -0.0397 | -0.4891 | |
| Informaton Ratio | -0.183 | -0.3991 | 0.7408 | 0.1808 | 0.1556 | |