| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 23.75 | 17.89 | 16.94 | 17.45 | 17.34 | |
| Sharpe | 0.38 | 0.58 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | |
| Alpha | 1.48 | 1.08 | -0.22 | -0.01 | -0.21 | |
| Beta | 1.05 | 0.86 | 1.03 | 0.96 | 0.96 | |
| R-squared | 0.96 | 0.6 | 0.63 | 0.62 | 0.69 | |
| 與指數相關係數 | 0.9788 | 0.7723 | 0.7947 | 0.7904 | 0.8328 | |
| Tracking Error | 4.99 | 11.59 | 10.29 | 10.7 | 9.62 | |
| Variance | 46.99 | 26.68 | 23.91 | 25.37 | 25.06 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 42.17 | 37.05 | 140/445 | |
| 年化標準差 | 17.89 | 18.62 | 211/445 | |
| b | 0.8604 | 0.8371 | 212/445 | |
| SHARPE | 0.5796 | 0.3944 | 95/445 | |
| Information Ratio | 0.2481 | -0.0771 | 127/445 | |
| Jensen Index | 1.0759 | 0.5941 | 125/445 | |
| Treynor Index | 3.4464 | 2.5483 | 132/445 | |
| 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.17 | 15.61 | 18.98 | 27.17 | 15.83 | |
| b | 0.79 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 0.88 | |
| SHARPE Ratio | 0.4082 | 0.0794 | 0.1686 | -0.1056 | -0.0052 | |
| Treynor Index | 1.8186 | 0.3227 | 0.8068 | -0.7736 | -0.027 | |
| Jensen Ratio | 0.2638 | -0.854 | -0.7764 | 0.9951 | -1.1287 | |
| Informaton Ratio | 0.2096 | -0.1968 | -0.0955 | 0.3104 | -0.2164 | |