| 安聯全球新興市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 25.51 | 18.5 | 13.3 | 13.29 | 15.72 | |
| Sharpe | 0.41 | 0.55 | 0.43 | 0.15 | 0.14 | |
| Alpha | 1.82 | 1.08 | 0.76 | 0.17 | -0.01 | |
| Beta | 1.08 | 0.84 | 0.65 | 0.62 | 0.81 | |
| R-squared | 0.87 | 0.54 | 0.41 | 0.44 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.9344 | 0.7334 | 0.6381 | 0.6666 | 0.7767 | |
| Tracking Error | 9.25 | 12.82 | 11.21 | 11.3 | 10.31 | |
| Variance | 54.24 | 28.51 | 14.74 | 14.71 | 20.58 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯全球新興市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 41.5 | 63.47 | 126/181 | |
| 年化標準差 | 18.5 | 20.76 | 118/181 | |
| b | 0.8447 | 1.1141 | 135/181 | |
| SHARPE | 0.555 | 0.6132 | 116/181 | |
| Information Ratio | -0.5506 | -0.0618 | 138/181 | |
| Jensen Index | 1.0806 | 1.5445 | 87/181 | |
| Treynor Index | 3.3091 | 3.4869 | 89/181 | |
| 安聯全球新興市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.78 | 9.47 | 10.61 | 13.44 | 12.23 | |
| b | 0.29 | 0.14 | 0.6 | 0.48 | 0.66 | |
| SHARPE Ratio | 0.5692 | 0.4974 | 0.3271 | -0.3102 | -0.0938 | |
| Treynor Index | 5.4915 | 9.833 | 1.6834 | -2.5127 | -0.4995 | |
| Jensen Ratio | 1.173 | 1.2093 | 0.118 | -0.3877 | -1.1649 | |
| Informaton Ratio | -0.1433 | 0.2009 | 1.1812 | 0.2756 | -0.0644 | |