| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19 | 20.09 | 16.22 | 16.5 | 18.22 | |
| Sharpe | 0.16 | 0.27 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | |
| Alpha | 0.68 | 1.54 | 0.07 | 0.04 | -0.15 | |
| Beta | 0.19 | 0.02 | 0.34 | 0.47 | 0.68 | |
| R-squared | 0.05 | 0.0002 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | |
| 與指數相關係數 | 0.2157 | 0.0128 | 0.2772 | 0.4035 | 0.5658 | |
| Tracking Error | 25.85 | 25.56 | 17.78 | 16.92 | 15.76 | |
| Variance | 30.08 | 33.62 | 21.93 | 22.68 | 27.67 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 20 | 37.05 | 279/445 | |
| 年化標準差 | 20.09 | 18.62 | 195/445 | |
| b | 0.0161 | 0.8371 | 418/445 | |
| SHARPE | 0.2724 | 0.3944 | 311/445 | |
| Information Ratio | -0.1407 | -0.0771 | 212/445 | |
| Jensen Index | 1.5439 | 0.5941 | 87/445 | |
| Treynor Index | 32.7401 | 2.5483 | 4/445 | |
| 安聯全球生技趨勢基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.47 | 11.9 | 13.05 | 20.17 | 13.52 | |
| b | -0.06 | 0.76 | 0.48 | 0.47 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 0.2491 | 0.0396 | 0.08 | -0.0284 | 0.0831 | |
| Treynor Index | -24.7035 | 0.1797 | 0.6248 | -0.3531 | 0.5744 | |
| Jensen Ratio | 1.4845 | -0.6917 | -0.4147 | 0.6324 | -0.3868 | |
| Informaton Ratio | 0.0586 | -0.3509 | -0.2212 | 0.4324 | -0.1093 | |