| 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 22.71 | 16.44 | 12.25 | 12.22 | 13.25 | |
| Sharpe | 0.41 | 0.54 | 0.43 | 0.21 | 0.22 | |
| Alpha | 1.59 | 0.83 | 0.51 | 0.28 | 0.2 | |
| Beta | 1.01 | 0.77 | 0.74 | 0.7 | 0.78 | |
| R-squared | 0.97 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.8 | |
| 與指數相關係數 | 0.9855 | 0.7517 | 0.7863 | 0.8148 | 0.8921 | |
| Tracking Error | 3.86 | 11.45 | 8.3 | 8.31 | 6.82 | |
| Variance | 42.98 | 22.51 | 12.5 | 12.44 | 14.62 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 35.27 | 29.76 | 17/57 | |
| 年化標準差 | 16.44 | 15.20 | 15/57 | |
| b | 0.7694 | 0.8739 | 21/57 | |
| SHARPE | 0.537 | 0.4929 | 22/57 | |
| Information Ratio | 0.2349 | -0.007 | 15/57 | |
| Jensen Index | 0.833 | 0.1645 | 22/57 | |
| Treynor Index | 3.1637 | 3.0385 | 36/57 | |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 10.17 | 7.66 | 10.13 | 15.82 | 8.93 | |
| b | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 0.2949 | 0.6861 | 0.4559 | -0.3165 | 0.3187 | |
| Treynor Index | 1.2512 | 2.5566 | 2.2709 | -2.3395 | 1.281 | |
| Jensen Ratio | -0.1613 | 0.8689 | 0.4612 | -0.3931 | 0.0141 | |
| Informaton Ratio | -0.1148 | 0.4264 | 0.2612 | -0.2797 | 0.0052 | |