| 國泰小龍基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.27 | 25.35 | 28.45 | 28.34 | 23.63 | |
| Sharpe | 1.33 | 1.49 | 0.55 | 0.33 | 0.29 | |
| Alpha | 7.38 | 6.93 | 1.62 | 1.05 | 0.48 | |
| Beta | 0.68 | 0.68 | 1.1 | 1.18 | 1.1 | |
| R-squared | 0.58 | 0.39 | 0.58 | 0.64 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.7622 | 0.6228 | 0.7594 | 0.8016 | 0.8096 | |
| Tracking Error | 22.32 | 21.21 | 18.62 | 17.29 | 13.99 | |
| Variance | 76.36 | 53.54 | 67.47 | 66.95 | 46.53 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰小龍基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 243.18 | 186.45 | 22/123 | |
| 年化標準差 | 25.35 | 26.16 | 86/123 | |
| b | 0.6772 | 0.8767 | 107/123 | |
| SHARPE | 1.4944 | 1.1665 | 9/123 | |
| Information Ratio | 0.7956 | 0.1088 | 19/123 | |
| Jensen Index | 6.9268 | 4.215 | 10/123 | |
| Treynor Index | 16.1464 | 10.6326 | 7/123 | |
| 國泰小龍基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.74 | 15.11 | 20.83 | 32.57 | 16.41 | |
| b | 1.35 | 0.74 | 1.23 | 1.16 | 0.77 | |
| SHARPE Ratio | 0.4034 | 0.5827 | 0.583 | -0.3451 | 0.8224 | |
| Treynor Index | 2.8266 | 3.4222 | 2.8407 | -2.7998 | 5.0574 | |
| Jensen Ratio | 1.1715 | 1.001 | 1.0598 | -1.0106 | 2.5026 | |
| Informaton Ratio | 0.2611 | 0.7133 | 0.1373 | -0.2339 | 0.363 | |