| 國泰科技生化基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.22 | 26.4 | 28.53 | 29.6 | 26.31 | |
| Sharpe | 1.25 | 1.41 | 0.53 | 0.29 | 0.28 | |
| Alpha | 7.31 | 6.86 | 1.04 | 0.46 | 0.32 | |
| Beta | 0.58 | 0.51 | 0.85 | 0.95 | 0.85 | |
| R-squared | 0.57 | 0.33 | 0.56 | 0.66 | 0.6 | |
| 與指數相關係數 | 0.7537 | 0.5714 | 0.7452 | 0.8146 | 0.7736 | |
| Tracking Error | 27.71 | 26.04 | 19.4 | 17.21 | 17.07 | |
| Variance | 86.53 | 58.09 | 67.83 | 73.01 | 57.7 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰科技生化基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 234.57 | 196.84 | 13/32 | |
| 年化標準差 | 26.4 | 26.26 | 17/32 | |
| b | 0.5108 | 0.6765 | 27/32 | |
| SHARPE | 1.406 | 1.2262 | 10/32 | |
| Information Ratio | 0.5525 | 0.0913 | 11/32 | |
| Jensen Index | 6.8579 | 4.8271 | 7/32 | |
| Treynor Index | 20.9783 | 14.9251 | 4/32 | |
| 國泰科技生化基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 32.05 | 15.13 | 21.34 | 38.05 | 18.16 | |
| b | 0.91 | 0.5 | 0.92 | 1.02 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.3753 | 0.5983 | 0.5617 | -0.2765 | 0.5691 | |
| Treynor Index | 3.834 | 5.2424 | 3.7537 | -2.9765 | 3.4623 | |
| Jensen Ratio | 0.928 | 0.8012 | 0.7106 | -0.7033 | 1.6033 | |
| Informaton Ratio | 0.1445 | 0.8012 | -0.257 | -0.0684 | -0.1226 | |