| 國泰大中華基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 31.54 | 26.09 | 29.1 | 28.58 | 24.45 | |
| Sharpe | 1.24 | 1.5 | 0.52 | 0.33 | 0.3 | |
| Alpha | 6.95 | 7.32 | 1.42 | 1.03 | 0.54 | |
| Beta | 0.7 | 0.67 | 1.12 | 1.19 | 1.15 | |
| R-squared | 0.56 | 0.36 | 0.57 | 0.64 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.7455 | 0.601 | 0.7521 | 0.8011 | 0.8154 | |
| Tracking Error | 23.39 | 22.2 | 19.31 | 17.48 | 14.39 | |
| Variance | 82.91 | 56.7 | 70.58 | 68.07 | 49.81 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰大中華基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 256.48 | 197.75 | 3/5 | |
| 年化標準差 | 26.09 | 21.94 | 3/5 | |
| b | 0.6725 | 0.6077 | 3/5 | |
| SHARPE | 1.5 | 1.1086 | 2/5 | |
| Information Ratio | 0.9365 | 0.3839 | 3/5 | |
| Jensen Index | 7.3157 | 5.1704 | 2/5 | |
| Treynor Index | 16.7957 | 11.8179 | 2/5 | |
| 國泰大中華基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 34.83 | 14.56 | 19.48 | 32.43 | 17.77 | |
| b | 1.45 | 0.7 | 1.17 | 1.18 | 0.82 | |
| SHARPE Ratio | 0.4132 | 0.4808 | 0.6419 | -0.3201 | 0.8171 | |
| Treynor Index | 2.8636 | 2.8825 | 3.0904 | -2.5395 | 5.1044 | |
| Jensen Ratio | 1.3138 | 0.5667 | 1.2945 | -0.7219 | 2.7076 | |
| Informaton Ratio | 0.3265 | 0.2269 | -0.3117 | -0.0218 | 0.2254 | |