| 國泰中小成長基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.13 | 26.75 | 27.75 | 27.37 | 24.24 | |
| Sharpe | 1.2 | 1.33 | 0.52 | 0.33 | 0.29 | |
| Alpha | 7.31 | 5.99 | 1.62 | 0.82 | 0.43 | |
| Beta | 0.65 | 0.79 | 1.07 | 1.2 | 1.09 | |
| R-squared | 0.3 | 0.35 | 0.59 | 0.69 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.5476 | 0.5925 | 0.7685 | 0.8316 | 0.8344 | |
| Tracking Error | 29.37 | 21.98 | 17.81 | 15.65 | 13.46 | |
| Variance | 91.46 | 59.64 | 64.15 | 62.42 | 48.96 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰中小成長基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 217.42 | 233.24 | 15/19 | |
| 年化標準差 | 26.75 | 26.99 | 12/19 | |
| b | 0.7864 | 0.9409 | 17/19 | |
| SHARPE | 1.3256 | 1.3461 | 12/19 | |
| Information Ratio | -0.1336 | 0.1455 | 15/19 | |
| Jensen Index | 5.9946 | 5.5906 | 9/19 | |
| Treynor Index | 13.0168 | 11.5152 | 5/19 | |
| 國泰中小成長基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 30.68 | 14.54 | 19.25 | 31.64 | 16.2 | |
| b | 1.47 | 1.12 | 1.05 | 1.43 | 0.54 | |
| SHARPE Ratio | 0.3768 | 0.4631 | 0.623 | -0.2815 | 0.8104 | |
| Treynor Index | 2.2675 | 1.7319 | 3.2983 | -1.7923 | 7.0309 | |
| Jensen Ratio | 1.0765 | 1.5619 | -0.0073 | -0.5825 | 2.225 | |
| Informaton Ratio | -0.0338 | 0.2149 | 0.1559 | 0.0746 | 0.3162 | |