| 國泰台灣貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.15 | 0.14 | |
| Sharpe | 2.39 | 3.12 | 1.16 | 0.12 | -0.15 | |
| Alpha | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.002 | -0.01 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0003 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.45 | 0.37 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.674 | 0.6072 | 0.1384 | 0.3214 | 0.1805 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00004 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.46 | 1.43 | 17/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 10/35 | |
| b | 0.0006 | 0.0005 | 2/35 | |
| SHARPE | 3.1214 | 2.6572 | 18/35 | |
| Information Ratio | 4.3412 | 1.3404 | 10/35 | |
| Jensen Index | 0.0158 | 0.0131 | 17/35 | |
| Treynor Index | 34.5932 | 33.2493 | 19/35 | |
| 國泰台灣貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.01 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | 0.0002 | 0.001 | 0.0003 | |
| SHARPE Ratio | 1.8184 | 1.2815 | 0.5051 | -0.6386 | -5.8347 | |
| Treynor Index | -50.7226 | -7.4135 | 26.2265 | -17.1876 | -48.0802 | |
| Jensen Ratio | 0.0206 | 0.0174 | 0.0047 | -0.0132 | -0.0133 | |
| Informaton Ratio | 2.8798 | -0.1895 | -1.5433 | -0.7308 | 1.7798 | |