| 國泰國泰基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.27 | 25.76 | 28.24 | 27.53 | 24.6 | |
| Sharpe | 1.19 | 1.4 | 0.53 | 0.33 | 0.3 | |
| Alpha | 7.42 | 7.05 | 1.56 | 1.02 | 0.6 | |
| Beta | 0.59 | 0.56 | 1.04 | 1.11 | 1.13 | |
| R-squared | 0.38 | 0.26 | 0.52 | 0.6 | 0.64 | |
| 與指數相關係數 | 0.617 | 0.5096 | 0.7217 | 0.7778 | 0.7978 | |
| Tracking Error | 28.92 | 24.39 | 19.57 | 17.43 | 15.01 | |
| Variance | 86.78 | 55.31 | 66.47 | 63.17 | 50.42 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 國泰國泰基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 222.9 | 186.45 | 52/123 | |
| 年化標準差 | 25.76 | 26.16 | 81/123 | |
| b | 0.5632 | 0.8767 | 114/123 | |
| SHARPE | 1.3955 | 1.1665 | 21/123 | |
| Information Ratio | 0.3877 | 0.1088 | 61/123 | |
| Jensen Index | 7.045 | 4.215 | 7/123 | |
| Treynor Index | 18.4277 | 10.6326 | 2/123 | |
| 國泰國泰基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 31.98 | 15.12 | 20.99 | 29.44 | 18.45 | |
| b | 1.27 | 0.73 | 1.23 | 1.04 | 1.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.3692 | 0.5833 | 0.5727 | -0.3464 | 0.7265 | |
| Treynor Index | 2.6744 | 3.4793 | 2.8106 | -2.8249 | 3.7762 | |
| Jensen Ratio | 0.9129 | 1.0282 | 1.0232 | -0.9348 | 2.0171 | |
| Informaton Ratio | 0.1343 | 0.6918 | 0.1053 | -0.1718 | 0.378 | |