| 富邦台灣心基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.31 | 26.45 | 25.4 | 26.33 | 23.59 | |
| Sharpe | 0.97 | 1.03 | 0.48 | 0.28 | 0.3 | |
| Alpha | 4.14 | 2.51 | 0.66 | 0.47 | 0.47 | |
| Beta | 0.88 | 0.9 | 1.08 | 1.17 | 1.16 | |
| R-squared | 0.75 | 0.63 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | |
| 與指數相關係數 | 0.8653 | 0.7946 | 0.8302 | 0.8586 | 0.8543 | |
| Tracking Error | 17.67 | 16.22 | 14.24 | 13.89 | 12.58 | |
| Variance | 98.08 | 58.29 | 53.78 | 57.78 | 46.36 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 富邦台灣心基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 143.97 | 186.45 | 93/123 | |
| 年化標準差 | 26.45 | 26.16 | 75/123 | |
| b | 0.9016 | 0.8767 | 49/123 | |
| SHARPE | 1.028 | 1.1665 | 92/123 | |
| Information Ratio | -0.4726 | 0.1088 | 96/123 | |
| Jensen Index | 2.5133 | 4.215 | 101/123 | |
| Treynor Index | 8.7055 | 10.6326 | 92/123 | |
| 富邦台灣心基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.35 | 15.93 | 19.69 | 32.48 | 20.24 | |
| b | 1.19 | 0.7 | 1.11 | 1.2 | 1.19 | |
| SHARPE Ratio | 0.2343 | 0.5581 | 0.5035 | -0.291 | 0.6748 | |
| Treynor Index | 1.4413 | 3.6851 | 2.5784 | -2.2743 | 3.315 | |
| Jensen Ratio | -0.6148 | 1.1217 | 0.6619 | -0.4158 | 1.7928 | |
| Informaton Ratio | -0.5099 | 0.5723 | -0.2934 | -0.0663 | 0.4121 | |