| 景順全球康健基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 17.9 | 18.87 | 13.63 | 13.43 | 13.85 | |
| Sharpe | 0.001 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | |
| Alpha | -0.06 | 0.37 | -0.13 | 0.04 | 0.05 | |
| Beta | 0.06 | -0.11 | 0.22 | 0.35 | 0.51 | |
| R-squared | 0.005 | 0.01 | 0.05 | 0.14 | 0.31 | |
| 與指數相關係數 | 0.0705 | -0.0898 | 0.2124 | 0.3742 | 0.5585 | |
| Tracking Error | 27.44 | 25.86 | 16.75 | 15.53 | 13.64 | |
| Variance | 26.7 | 29.68 | 15.48 | 15.03 | 15.99 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 景順全球康健基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.28 | 37.05 | 399/445 | |
| 年化標準差 | 18.87 | 18.62 | 205/445 | |
| b | -0.1055 | 0.8371 | 436/445 | |
| SHARPE | 0.0256 | 0.3944 | 396/445 | |
| Information Ratio | -0.3462 | -0.0771 | 305/445 | |
| Jensen Index | 0.3747 | 0.5941 | 229/445 | |
| Treynor Index | -1.1948 | 2.5483 | 403/445 | |
| 景順全球康健基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 18.53 | 11.18 | 10.49 | 17.69 | 12.22 | |
| b | -0.53 | 0.74 | 0.34 | 0.44 | 0.86 | |
| SHARPE Ratio | 0.1075 | 0.1238 | 0.0842 | 0.0136 | 0.3066 | |
| Treynor Index | -1.0793 | 0.543 | 0.7604 | 0.1594 | 1.2515 | |
| Jensen Ratio | 1.3662 | -0.4048 | -0.243 | 0.8134 | -0.0066 | |
| Informaton Ratio | -0.0864 | -0.2496 | -0.2302 | 0.533 | 0.2106 | |