| 景順主流基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 28.38 | 19.8 | 20.28 | 21.75 | 20.84 | |
| Sharpe | 0.79 | 1.13 | 0.48 | 0.25 | 0.24 | |
| Alpha | 1.48 | 1.79 | 0.32 | 0.12 | -0.01 | |
| Beta | 0.8 | 0.78 | 0.94 | 1.03 | 1.08 | |
| R-squared | 0.9 | 0.85 | 0.82 | 0.84 | 0.81 | |
| 與指數相關係數 | 0.9513 | 0.9232 | 0.9075 | 0.9179 | 0.8989 | |
| Tracking Error | 11.05 | 9.12 | 8.61 | 8.66 | 9.24 | |
| Variance | 67.13 | 32.67 | 34.27 | 39.41 | 36.19 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 景順主流基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 110.49 | 186.45 | 102/123 | |
| 年化標準差 | 19.8 | 26.16 | 116/123 | |
| b | 0.7842 | 0.8767 | 83/123 | |
| SHARPE | 1.1255 | 1.1665 | 85/123 | |
| Information Ratio | -0.8847 | 0.1088 | 106/123 | |
| Jensen Index | 1.7929 | 4.215 | 106/123 | |
| Treynor Index | 8.2043 | 10.6326 | 99/123 | |
| 景順主流基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.86 | 15.53 | 18.88 | 28.31 | 14.75 | |
| b | 1.01 | 0.95 | 1.3 | 1.12 | 0.98 | |
| SHARPE Ratio | 0.4282 | 0.2886 | 0.5753 | -0.2942 | 0.5301 | |
| Treynor Index | 2.4311 | 1.3662 | 2.4059 | -2.1458 | 2.3098 | |
| Jensen Ratio | 0.4776 | -0.6705 | 0.5525 | -0.2442 | 0.4903 | |
| Informaton Ratio | -0.168 | -0.1513 | -0.0962 | 0.0788 | -0.418 | |