| 景順台灣科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.07 | 23.41 | 24.29 | 25 | 23.35 | |
| Sharpe | 1.03 | 1.32 | 0.54 | 0.29 | 0.27 | |
| Alpha | 3.98 | 3.57 | 0.54 | 0.28 | 0.08 | |
| Beta | 0.74 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 0.8 | |
| R-squared | 0.94 | 0.8 | 0.72 | 0.77 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.9711 | 0.893 | 0.8483 | 0.8768 | 0.8224 | |
| Tracking Error | 13.42 | 13.62 | 13.6 | 12.47 | 14.13 | |
| Variance | 85.69 | 45.66 | 49.18 | 52.1 | 45.44 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 景順台灣科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 175.99 | 196.84 | 24/32 | |
| 年化標準差 | 23.41 | 26.26 | 26/32 | |
| b | 0.7078 | 0.6765 | 10/32 | |
| SHARPE | 1.3189 | 1.2262 | 13/32 | |
| Information Ratio | -0.1695 | 0.0913 | 24/32 | |
| Jensen Index | 3.5666 | 4.8271 | 24/32 | |
| Treynor Index | 12.5919 | 14.9251 | 23/32 | |
| 景順台灣科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.27 | 17.29 | 20.24 | 30.89 | 15.29 | |
| b | 0.83 | 0.68 | 0.93 | 0.88 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.5109 | 0.2792 | 0.5861 | -0.3041 | 0.532 | |
| Treynor Index | 4.5 | 2.0591 | 3.6865 | -3.0703 | 3.3289 | |
| Jensen Ratio | 1.4001 | -1.0667 | 0.6535 | -0.6917 | 1.2187 | |
| Informaton Ratio | 0.2496 | -0.0808 | -0.1464 | 0.0549 | -0.5352 | |