| 景順潛力基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 30.96 | 22.54 | 22.92 | 22.96 | 20.95 | |
| Sharpe | 1.02 | 1.27 | 0.51 | 0.29 | 0.24 | |
| Alpha | 3.58 | 3.03 | 0.58 | 0.38 | -0.05 | |
| Beta | 0.88 | 0.89 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | |
| R-squared | 0.93 | 0.84 | 0.82 | 0.85 | 0.82 | |
| 與指數相關係數 | 0.9639 | 0.9171 | 0.9037 | 0.9203 | 0.9038 | |
| Tracking Error | 9.12 | 9.36 | 9.88 | 9.16 | 9.11 | |
| Variance | 79.89 | 42.32 | 43.79 | 43.93 | 36.59 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 景順潛力基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 157.66 | 186.45 | 82/123 | |
| 年化標準差 | 22.54 | 26.16 | 109/123 | |
| b | 0.8866 | 0.8767 | 53/123 | |
| SHARPE | 1.2724 | 1.1665 | 54/123 | |
| Information Ratio | -0.2809 | 0.1088 | 85/123 | |
| Jensen Index | 3.031 | 4.215 | 92/123 | |
| Treynor Index | 9.3364 | 10.6326 | 83/123 | |
| 景順潛力基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.38 | 15.45 | 18.27 | 26.84 | 12.62 | |
| b | 1.16 | 0.98 | 1.24 | 1.06 | 0.8 | |
| SHARPE Ratio | 0.5013 | 0.2517 | 0.5699 | -0.2903 | 0.4816 | |
| Treynor Index | 2.9073 | 1.147 | 2.4147 | -2.1226 | 2.2038 | |
| Jensen Ratio | 1.1045 | -0.9071 | 0.5386 | -0.2064 | 0.3151 | |
| Informaton Ratio | 0.1765 | -0.2497 | -0.1699 | 0.1612 | -0.6379 | |