| 瀚亞非洲基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/24) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 29.67 | 21.1 | 15.95 | 15.44 | 18.74 | |
| Sharpe | 0.33 | 0.53 | 0.3 | 0.23 | 0.13 | |
| Alpha | 1.57 | 0.88 | 0.51 | 0.63 | 0.36 | |
| Beta | 0.77 | 0.69 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | |
| R-squared | 0.96 | 0.77 | 0.72 | 0.78 | 0.79 | |
| 與指數相關係數 | 0.9808 | 0.8781 | 0.8498 | 0.8829 | 0.8865 | |
| Tracking Error | 10.48 | 13.16 | 12.73 | 13.37 | 14.52 | |
| Variance | 73.36 | 37.08 | 21.2 | 19.86 | 29.28 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞非洲基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 45.16 | 63.47 | 111/181 | |
| 年化標準差 | 21.1 | 20.76 | 82/181 | |
| b | 0.6869 | 1.1141 | 152/181 | |
| SHARPE | 0.5304 | 0.6132 | 124/181 | |
| Information Ratio | -0.2272 | -0.0618 | 107/181 | |
| Jensen Index | 0.8827 | 1.5445 | 105/181 | |
| Treynor Index | 5.0324 | 3.4869 | 27/181 | |
| 瀚亞非洲基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.4 | 12.41 | 14.8 | 19.83 | 11.84 | |
| b | 0.27 | 0.46 | 0.5 | 0.59 | 0.56 | |
| SHARPE Ratio | 1.197 | 0.1612 | -0.0509 | 0.1344 | 0.4248 | |
| Treynor Index | 12.0387 | 1.2443 | -0.4357 | 1.3112 | 2.5921 | |
| Jensen Ratio | 2.1213 | 0.5352 | -0.2771 | 1.0111 | 1.1439 | |
| Informaton Ratio | 0.5425 | -0.0764 | 0.0238 | 0.4952 | 0.3673 | |