| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | |
| Sharpe | 1.5 | 2.06 | 1.14 | 0.06 | -0.13 | |
| Alpha | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.0005 | -0.01 | |
| Beta | 0.001 | 0.001 | 0.0002 | 0.002 | 0.001 | |
| R-squared | 0.54 | 0.43 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | |
| 與指數相關係數 | 0.735 | 0.6583 | 0.146 | 0.2988 | 0.1651 | |
| Tracking Error | 33.74 | 23.3 | 19.61 | 19.27 | 17.3 | |
| Variance | 0.0001 | 0.00003 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞威寶貨幣市場基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 1.37 | 1.43 | 27/35 | |
| 年化標準差 | 0.02 | 0.02 | 27/35 | |
| b | 0.0006 | 0.0005 | 2/35 | |
| SHARPE | 2.0622 | 2.6572 | 27/35 | |
| Information Ratio | -5.2709 | 1.3404 | 31/35 | |
| Jensen Index | 0.0085 | 0.0131 | 27/35 | |
| Treynor Index | 21.083 | 33.2493 | 28/35 | |
| 瀚亞威寶貨幣市場基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | |
| b | -0.0004 | -0.002 | -0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | |
| SHARPE Ratio | 1.2306 | 1.0748 | 0.5073 | -0.9392 | -7.0133 | |
| Treynor Index | -34.8757 | -5.7607 | -25.3451 | -48.4359 | -133.0743 | |
| Jensen Ratio | 0.0135 | 0.0131 | 0.0066 | -0.0156 | -0.0128 | |
| Informaton Ratio | -3.2036 | -3.9079 | -0.2405 | -0.6174 | 3.168 | |