| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 13.96 | 10.53 | 7.94 | 7.6 | N/A | |
| Sharpe | -0.33 | -0.34 | -0.02 | 0.04 | N/A | |
| Alpha | -1.05 | -1.62 | -0.15 | 0.09 | N/A | |
| Beta | 2.58 | 2.24 | 0.49 | 0.19 | N/A | |
| R-squared | 0.85 | 0.76 | 0.12 | 0.03 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.9197 | 0.8723 | 0.3446 | 0.159 | N/A | |
| Tracking Error | 9.59 | 7.23 | 7.98 | 9.08 | N/A | |
| Variance | 16.25 | 9.23 | 5.25 | 4.81 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -11.06 | 27.63 | 146/148 | |
| 年化標準差 | 10.53 | 13.92 | 84/148 | |
| b | 2.2369 | 0.7138 | 3/148 | |
| SHARPE | -0.3393 | 0.3667 | 137/148 | |
| Information Ratio | -1.2108 | -0.225 | 142/148 | |
| Jensen Index | -1.623 | 0.3617 | 146/148 | |
| Treynor Index | -0.5027 | 2.2711 | 134/148 | |
| 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 7.96 | 5.22 | 4.65 | 7.4 | 5.65 | |
| b | 0.27 | 0.37 | 0.08 | -0.16 | -0.42 | |
| SHARPE Ratio | -0.0777 | 0.1837 | 0.343 | 0.033 | 0.2593 | |
| Treynor Index | -0.6667 | 0.7442 | 5.849 | -0.4387 | -1.015 | |
| Jensen Ratio | -0.3011 | 0.2731 | 0.4291 | -0.1283 | 0.3518 | |
| Informaton Ratio | -0.3373 | -0.3804 | -0.0591 | 0.4737 | 0.1163 | |