| 瀚亞菁華基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.36 | 26.43 | 29.35 | 30.08 | 25.49 | |
| Sharpe | 1.28 | 1.42 | 0.52 | 0.29 | 0.29 | |
| Alpha | 7.4 | 5.67 | 1.29 | 0.75 | 0.55 | |
| Beta | 0.85 | 0.88 | 1.16 | 1.26 | 1.2 | |
| R-squared | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.65 | 0.66 | |
| 與指數相關係數 | 0.8395 | 0.7746 | 0.7774 | 0.8061 | 0.813 | |
| Tracking Error | 19.31 | 16.95 | 18.73 | 18.48 | 15.22 | |
| Variance | 98.39 | 58.2 | 71.77 | 75.42 | 54.13 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞菁華基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 240.21 | 186.45 | 29/123 | |
| 年化標準差 | 26.43 | 26.16 | 76/123 | |
| b | 0.8782 | 0.8767 | 56/123 | |
| SHARPE | 1.4244 | 1.1665 | 19/123 | |
| Information Ratio | 1.0742 | 0.1088 | 9/123 | |
| Jensen Index | 5.6698 | 4.215 | 41/123 | |
| Treynor Index | 12.3743 | 10.6326 | 45/123 | |
| 瀚亞菁華基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.17 | 19.07 | 17.12 | 35.44 | 23.79 | |
| b | 1.39 | 0.85 | 0.84 | 1.22 | 1.49 | |
| SHARPE Ratio | 0.4598 | 0.0316 | 1.0489 | -0.342 | 0.5755 | |
| Treynor Index | 2.7884 | 0.2046 | 6.1942 | -2.8633 | 2.6569 | |
| Jensen Ratio | 1.1528 | -1.5891 | 3.5247 | -1.143 | 1.2629 | |
| Informaton Ratio | 0.4257 | -0.5814 | 0.8862 | -0.2529 | 0.2444 | |