| 瀚亞高科技基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 36.92 | 25.82 | 26.55 | 27.21 | 23.91 | |
| Sharpe | 0.96 | 1.22 | 0.59 | 0.35 | 0.33 | |
| Alpha | 4.63 | 4.04 | 1.26 | 0.92 | 0.66 | |
| Beta | 0.74 | 0.67 | 0.84 | 0.87 | 0.75 | |
| R-squared | 0.71 | 0.58 | 0.62 | 0.65 | 0.57 | |
| 與指數相關係數 | 0.8428 | 0.7643 | 0.7881 | 0.8069 | 0.7569 | |
| Tracking Error | 22.73 | 19.32 | 16.85 | 16.41 | 16.71 | |
| Variance | 113.61 | 55.56 | 58.73 | 61.69 | 47.63 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 瀚亞高科技基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 180.54 | 196.84 | 21/32 | |
| 年化標準差 | 25.82 | 26.26 | 23/32 | |
| b | 0.6683 | 0.6765 | 14/32 | |
| SHARPE | 1.2195 | 1.2262 | 21/32 | |
| Information Ratio | -0.1226 | 0.0913 | 22/32 | |
| Jensen Index | 4.0425 | 4.8271 | 23/32 | |
| Treynor Index | 13.602 | 14.9251 | 21/32 | |
| 瀚亞高科技基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 23.76 | 16.03 | 22.19 | 30.63 | 18.5 | |
| b | 0.77 | 0.55 | 0.86 | 0.78 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.4476 | 0.4853 | 0.7608 | -0.2977 | 0.729 | |
| Treynor Index | 3.9721 | 4.1028 | 5.6657 | -3.36 | 5.674 | |
| Jensen Ratio | 0.8986 | 0.2561 | 2.3079 | -0.8405 | 2.7936 | |
| Informaton Ratio | -0.0033 | 0.4397 | 0.9181 | 0.118 | 0.2298 | |