| 匯豐中國動力基金(台幣) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.19 | 20.29 | 18.43 | 19.89 | 18.79 | |
| Sharpe | 0.39 | 0.65 | 0.26 | 0.07 | 0.12 | |
| Alpha | 2.71 | 1.15 | 0.83 | 0.48 | 0.28 | |
| Beta | 1.67 | 1.4 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | |
| R-squared | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | |
| 與指數相關係數 | 0.9034 | 0.8427 | 0.8465 | 0.8656 | 0.8661 | |
| Tracking Error | 14.7 | 11.97 | 9.96 | 10.11 | 9.39 | |
| Variance | 57.14 | 34.3 | 28.31 | 32.98 | 29.42 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐中國動力基金(台幣) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 55.59 | 63.47 | 79/181 | |
| 年化標準差 | 20.29 | 20.76 | 89/181 | |
| b | 1.4002 | 1.1141 | 50/181 | |
| SHARPE | 0.6497 | 0.6132 | 78/181 | |
| Information Ratio | -0.0488 | -0.0618 | 79/181 | |
| Jensen Index | 1.1476 | 1.5445 | 82/181 | |
| Treynor Index | 3.046 | 3.4869 | 102/181 | |
| 匯豐中國動力基金(台幣)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 17.59 | 19.47 | 15.52 | 26.35 | 17.47 | |
| b | 1.12 | 0.69 | 1.06 | 1.04 | 1.22 | |
| SHARPE Ratio | 0.4582 | 0.2942 | -0.2533 | -0.1696 | -0.1841 | |
| Treynor Index | 2.0787 | 2.4046 | -1.0721 | -1.2356 | -0.7588 | |
| Jensen Ratio | 0.8471 | 0.7798 | -0.0517 | 0.6709 | -0.4176 | |
| Informaton Ratio | 0.1587 | 0.2919 | -0.3347 | 0.1898 | -0.2568 | |