| 匯豐全球關鍵資源基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 34.54 | 26.54 | 26.21 | 22.37 | 19.63 | |
| Sharpe | 0.41 | 0.76 | 0.22 | 0.17 | 0.14 | |
| Alpha | 2.48 | 2.91 | -0.02 | 0.45 | 0.03 | |
| Beta | 1.47 | 1.31 | 1.27 | 0.95 | 0.95 | |
| R-squared | 0.89 | 0.63 | 0.4 | 0.37 | 0.54 | |
| 與指數相關係數 | 0.9417 | 0.7938 | 0.6328 | 0.6085 | 0.7325 | |
| Tracking Error | 15.61 | 16.9 | 20.6 | 17.77 | 13.38 | |
| Variance | 99.4 | 58.71 | 57.26 | 41.7 | 32.11 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐全球關鍵資源基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 94.1 | 37.05 | 43/445 | |
| 年化標準差 | 26.54 | 18.62 | 98/445 | |
| b | 1.3119 | 0.8371 | 114/445 | |
| SHARPE | 0.7613 | 0.3944 | 34/445 | |
| Information Ratio | 0.6912 | -0.0771 | 40/445 | |
| Jensen Index | 2.9091 | 0.5941 | 35/445 | |
| Treynor Index | 4.4286 | 2.5483 | 79/445 | |
| 匯豐全球關鍵資源基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 25.13 | 28.16 | 15.6 | 18.43 | 8.73 | |
| b | 1.56 | 1.73 | 0.73 | 0.68 | 0.7 | |
| SHARPE Ratio | 0.3487 | -0.0822 | 0.3528 | 0.0814 | -0.0322 | |
| Treynor Index | 1.6247 | -0.3867 | 2.1897 | 0.641 | -0.1163 | |
| Jensen Ratio | 0.2188 | -2.5561 | 0.5111 | 1.5835 | -0.9606 | |
| Informaton Ratio | 0.2722 | -0.2314 | 0.1316 | 0.5779 | -0.2814 | |