| 匯豐全球趨勢組合基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 19.14 | 14.34 | 10.79 | 11.4 | 13.02 | |
| Sharpe | 0.22 | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 0.21 | |
| Alpha | 0.28 | 0.27 | 0.44 | 0.39 | 0.15 | |
| Beta | 0.85 | 0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.79 | |
| R-squared | 0.97 | 0.58 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | |
| 與指數相關係數 | 0.9839 | 0.7629 | 0.8027 | 0.8471 | 0.9102 | |
| Tracking Error | 4.73 | 10.59 | 7.79 | 7.63 | 6.28 | |
| Variance | 30.52 | 17.14 | 9.69 | 10.84 | 14.12 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐全球趨勢組合基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24.07 | 29.76 | 43/57 | |
| 年化標準差 | 14.34 | 15.20 | 28/57 | |
| b | 0.6813 | 0.8739 | 31/57 | |
| SHARPE | 0.4322 | 0.4929 | 43/57 | |
| Information Ratio | -0.2327 | -0.007 | 40/57 | |
| Jensen Index | 0.2708 | 0.1645 | 29/57 | |
| Treynor Index | 2.5384 | 3.0385 | 42/57 | |
| 匯豐全球趨勢組合基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 9.09 | 7.83 | 10.75 | 18.07 | 9.06 | |
| b | 0.5 | 0.7 | 0.63 | 0.78 | 0.91 | |
| SHARPE Ratio | 0.3842 | 0.7562 | 0.4365 | -0.151 | 0.3998 | |
| Treynor Index | 2.023 | 2.4581 | 2.1598 | -1.0113 | 1.1519 | |
| Jensen Ratio | 0.2685 | 0.9492 | 0.423 | 0.5388 | -0.0973 | |
| Informaton Ratio | 0.0085 | 0.5041 | 0.1893 | 0.2396 | 0.1671 | |