| 匯豐新鑽動力基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.7 | 19.61 | 14.88 | 14.58 | 16.02 | |
| Sharpe | 0.38 | 0.56 | 0.38 | 0.12 | 0.13 | |
| Alpha | 1.46 | 1.14 | 0.56 | 0.23 | 0.09 | |
| Beta | 1.02 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | |
| R-squared | 0.92 | 0.58 | 0.64 | 0.7 | 0.82 | |
| 與指數相關係數 | 0.9612 | 0.7648 | 0.8029 | 0.8396 | 0.9075 | |
| Tracking Error | 7.39 | 13.01 | 9.16 | 8.64 | 7.32 | |
| Variance | 59.39 | 32.05 | 18.45 | 17.73 | 21.39 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐新鑽動力基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 45.08 | 63.47 | 112/181 | |
| 年化標準差 | 19.61 | 20.76 | 102/181 | |
| b | 0.8283 | 1.1141 | 142/181 | |
| SHARPE | 0.5641 | 0.6132 | 114/181 | |
| Information Ratio | -0.2919 | -0.0618 | 119/181 | |
| Jensen Index | 1.1365 | 1.5445 | 84/181 | |
| Treynor Index | 3.5479 | 3.4869 | 84/181 | |
| 匯豐新鑽動力基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.1 | 11.87 | 13.88 | 16.03 | 9.53 | |
| b | 0.66 | 0.79 | 0.79 | 0.69 | 0.69 | |
| SHARPE Ratio | 0.6169 | 0.2619 | 0.2057 | -0.3837 | -0.2701 | |
| Treynor Index | 3.2622 | 1.1394 | 1.0423 | -2.5647 | -1.0824 | |
| Jensen Ratio | 1.006 | 0.3621 | 0.2968 | -0.7324 | -0.6491 | |
| Informaton Ratio | 0.107 | -0.0218 | 0.8212 | 0.1005 | -0.2568 | |