| 匯豐金磚動力基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.72 | 14.07 | 12.75 | 14.48 | 16.36 | |
| Sharpe | -0.36 | -0.03 | 0.07 | -0.1 | 0.05 | |
| Alpha | -2.45 | -1.34 | -0.21 | -0.66 | -0.3 | |
| Beta | 0.64 | 0.55 | 0.34 | 0.37 | 0.67 | |
| R-squared | 0.72 | 0.39 | 0.12 | 0.13 | 0.38 | |
| 與指數相關係數 | 0.8489 | 0.628 | 0.3503 | 0.3661 | 0.6201 | |
| Tracking Error | 11.86 | 13.12 | 14.7 | 16.21 | 13.75 | |
| Variance | 23.3 | 16.5 | 13.54 | 17.48 | 22.31 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐金磚動力基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | -1.07 | 63.47 | 180/181 | |
| 年化標準差 | 14.07 | 20.76 | 157/181 | |
| b | 0.5503 | 1.1141 | 157/181 | |
| SHARPE | -0.028 | 0.6132 | 177/181 | |
| Information Ratio | -1.0712 | -0.0618 | 177/181 | |
| Jensen Index | -1.3402 | 1.5445 | 181/181 | |
| Treynor Index | -0.2183 | 3.4869 | 176/181 | |
| 匯豐金磚動力基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 12.67 | 14.04 | 14.67 | 12.88 | 12.33 | |
| b | -0.27 | 0.15 | 0.68 | 0.21 | 0.19 | |
| SHARPE Ratio | 0.2909 | 0.1511 | -0.0578 | -0.5382 | -0.25 | |
| Treynor Index | -3.9498 | 4.1368 | -0.3585 | -9.5244 | -4.7307 | |
| Jensen Ratio | 1.4639 | 0.4506 | -1.2595 | -1.6438 | -1.1263 | |
| Informaton Ratio | -0.2216 | -0.1689 | 0.015 | 0.0777 | -0.2689 | |