| 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 39.02 | 27.95 | 28.19 | 25.55 | 21.33 | |
| Sharpe | 1.06 | 1.31 | 0.51 | 0.33 | 0.31 | |
| Alpha | 6.35 | 5.48 | 0.97 | 0.78 | 0.44 | |
| Beta | 0.89 | 0.86 | 1.18 | 1.13 | 1.09 | |
| R-squared | 0.6 | 0.52 | 0.67 | 0.74 | 0.79 | |
| 與指數相關係數 | 0.7741 | 0.7192 | 0.8212 | 0.8578 | 0.8885 | |
| Tracking Error | 24.96 | 19.68 | 16.47 | 13.39 | 9.92 | |
| Variance | 126.88 | 65.1 | 66.2 | 54.42 | 37.93 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 229.03 | 186.45 | 46/123 | |
| 年化標準差 | 27.95 | 26.16 | 38/123 | |
| b | 0.8623 | 0.8767 | 62/123 | |
| SHARPE | 1.3113 | 1.1665 | 44/123 | |
| Information Ratio | 0.5691 | 0.1088 | 43/123 | |
| Jensen Index | 5.4767 | 4.215 | 44/123 | |
| Treynor Index | 12.2689 | 10.6326 | 46/123 | |
| 匯豐台灣精典基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 29.18 | 19.69 | 15.24 | 23.7 | 13.9 | |
| b | 1.33 | 1.08 | 0.97 | 0.95 | 1.1 | |
| SHARPE Ratio | 0.3898 | 0.3157 | 0.6456 | -0.2961 | 0.6141 | |
| Treynor Index | 2.4732 | 1.6609 | 2.9326 | -2.1389 | 2.2484 | |
| Jensen Ratio | 0.6838 | -0.4466 | 0.9207 | -0.1999 | 0.4825 | |
| Informaton Ratio | 0.1157 | 0.0874 | -0.2662 | 0.3641 | -0.2996 | |