| 匯豐龍騰電子基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 35.12 | 26.92 | 27.35 | 25.86 | 22.31 | |
| Sharpe | 1.19 | 1.29 | 0.49 | 0.3 | 0.3 | |
| Alpha | 6.86 | 5.37 | 0.37 | 0.41 | 0.28 | |
| Beta | 0.69 | 0.62 | 0.89 | 0.86 | 0.77 | |
| R-squared | 0.68 | 0.46 | 0.66 | 0.71 | 0.68 | |
| 與指數相關係數 | 0.8242 | 0.676 | 0.8152 | 0.8406 | 0.8268 | |
| Tracking Error | 23.87 | 22.85 | 16.08 | 14.44 | 13.73 | |
| Variance | 102.76 | 60.39 | 62.35 | 55.71 | 41.47 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐龍騰電子基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 209.95 | 196.84 | 19/32 | |
| 年化標準差 | 26.92 | 26.26 | 14/32 | |
| b | 0.6162 | 0.6765 | 20/32 | |
| SHARPE | 1.2893 | 1.2262 | 18/32 | |
| Information Ratio | 0.3365 | 0.0913 | 18/32 | |
| Jensen Index | 5.3651 | 4.8271 | 16/32 | |
| Treynor Index | 16.259 | 14.9251 | 14/32 | |
| 匯豐龍騰電子基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 28.23 | 20.39 | 17.06 | 27.22 | 13.22 | |
| b | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | |
| SHARPE Ratio | 0.345 | 0.2164 | 0.703 | -0.3359 | 0.6314 | |
| Treynor Index | 3.1886 | 1.5484 | 4.604 | -3.5007 | 3.5885 | |
| Jensen Ratio | 0.3343 | -1.7162 | 1.219 | -0.915 | 1.3345 | |
| Informaton Ratio | -0.1536 | -0.1419 | -0.1524 | 0.1127 | -0.4063 | |