| 匯豐龍鳳基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 37.89 | 27.91 | 26.47 | 24.17 | 20.55 | |
| Sharpe | 1.04 | 1.15 | 0.49 | 0.31 | 0.31 | |
| Alpha | 5.64 | 3.77 | 0.64 | 0.58 | 0.36 | |
| Beta | 0.92 | 0.93 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | |
| R-squared | 0.68 | 0.6 | 0.74 | 0.78 | 0.83 | |
| 與指數相關係數 | 0.8236 | 0.7759 | 0.8584 | 0.8844 | 0.911 | |
| Tracking Error | 21.64 | 17.68 | 13.93 | 11.47 | 8.59 | |
| Variance | 119.64 | 64.9 | 58.4 | 48.68 | 35.2 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐龍鳳基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 184.88 | 186.45 | 71/123 | |
| 年化標準差 | 27.91 | 26.16 | 41/123 | |
| b | 0.9289 | 0.8767 | 45/123 | |
| SHARPE | 1.15 | 1.1665 | 76/123 | |
| Information Ratio | 0.0956 | 0.1088 | 71/123 | |
| Jensen Index | 3.7679 | 4.215 | 75/123 | |
| Treynor Index | 9.9743 | 10.6326 | 69/123 | |
| 匯豐龍鳳基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 24.63 | 16.43 | 16.34 | 23.36 | 13.84 | |
| b | 1.21 | 0.96 | 1.06 | 0.93 | 1.11 | |
| SHARPE Ratio | 0.3591 | 0.3408 | 0.5999 | -0.2958 | 0.6289 | |
| Treynor Index | 2.1089 | 1.6834 | 2.6629 | -2.1405 | 2.2726 | |
| Jensen Ratio | 0.1826 | -0.3752 | 0.7235 | -0.1983 | 0.5138 | |
| Informaton Ratio | -0.2126 | 0.0116 | -0.3656 | 0.3858 | -0.288 | |