| 匯豐安富基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 26.33 | 19.14 | 19.47 | 17.56 | 14.28 | |
| Sharpe | 1.07 | 1.29 | 0.5 | 0.31 | 0.3 | |
| Alpha | 4.52 | 3.76 | 0.61 | 0.46 | 0.24 | |
| Beta | 0.58 | 0.57 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | |
| R-squared | 0.55 | 0.48 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | |
| 與指數相關係數 | 0.7427 | 0.69 | 0.8194 | 0.8558 | 0.8816 | |
| Tracking Error | 22.64 | 17.15 | 11.75 | 10.04 | 8.23 | |
| Variance | 57.77 | 30.53 | 31.58 | 25.69 | 17 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 匯豐安富基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 127.49 | 117.92 | 13/21 | |
| 年化標準差 | 19.14 | 21.68 | 17/21 | |
| b | 0.5666 | 0.705 | 19/21 | |
| SHARPE | 1.2868 | 1.0431 | 4/21 | |
| Information Ratio | 0.2856 | 0.1888 | 13/21 | |
| Jensen Index | 3.7575 | 2.3807 | 9/21 | |
| Treynor Index | 12.5501 | 9.4486 | 4/21 | |
| 匯豐安富基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 19.95 | 14.65 | 9.97 | 15.77 | 8.86 | |
| b | 0.93 | 0.85 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | |
| SHARPE Ratio | 0.3852 | 0.3251 | 0.611 | -0.3343 | 0.6083 | |
| Treynor Index | 2.3862 | 1.6185 | 2.6735 | -2.3972 | 2.1879 | |
| Jensen Ratio | 0.398 | -0.3872 | 0.4552 | -0.2981 | 0.2702 | |
| Informaton Ratio | 0.2426 | 0.0955 | -0.4619 | 0.1761 | -0.4758 | |