| 街口中小型基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 33.41 | 25.13 | 32.05 | 30.17 | 27.2 | |
| Sharpe | 1.39 | 1.75 | 0.5 | 0.32 | 0.27 | |
| Alpha | 6.5 | 6.64 | 1.49 | 0.73 | 0.34 | |
| Beta | 1.08 | 1.12 | 1.35 | 1.39 | 1.22 | |
| R-squared | 0.81 | 0.8 | 0.71 | 0.76 | 0.7 | |
| 與指數相關係數 | 0.8988 | 0.8947 | 0.8399 | 0.8739 | 0.8356 | |
| Tracking Error | 14.81 | 11.46 | 18.77 | 16.39 | 15.51 | |
| Variance | 93.02 | 52.62 | 85.61 | 75.85 | 61.65 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 街口中小型基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 313.45 | 233.24 | 1/19 | |
| 年化標準差 | 25.13 | 26.99 | 15/19 | |
| b | 1.1156 | 0.9409 | 2/19 | |
| SHARPE | 1.7453 | 1.3461 | 1/19 | |
| Information Ratio | 0.7009 | 0.1455 | 3/19 | |
| Jensen Index | 6.6426 | 5.5906 | 3/19 | |
| Treynor Index | 11.3489 | 11.5152 | 9/19 | |
| 街口中小型基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 35.76 | 20.3 | 21.96 | 29.06 | 17.51 | |
| b | 1.87 | 1.37 | 1.15 | 1.31 | 0.33 | |
| SHARPE Ratio | 0.4929 | 0.2841 | 0.5647 | -0.3296 | 0.4499 | |
| Treynor Index | 2.7146 | 1.2128 | 3.1227 | -2.1028 | 6.8194 | |
| Jensen Ratio | 2.2089 | 1.1979 | -0.2093 | -0.9421 | 1.3058 | |
| Informaton Ratio | 0.6074 | -0.0203 | 0.1691 | -0.0524 | -0.2697 | |