| 街口台灣基金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/28) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 32.21 | 24.59 | 31.18 | 29.56 | 27.46 | |
| Sharpe | 1.38 | 1.74 | 0.52 | 0.32 | 0.28 | |
| Alpha | 7.27 | 6.97 | 1.25 | 0.87 | 0.5 | |
| Beta | 0.9 | 0.91 | 1.27 | 1.28 | 1.26 | |
| R-squared | 0.89 | 0.75 | 0.64 | 0.7 | 0.64 | |
| 與指數相關係數 | 0.9411 | 0.8659 | 0.7986 | 0.8378 | 0.7974 | |
| Tracking Error | 11.42 | 12.46 | 19.5 | 17.03 | 17.19 | |
| Variance | 86.47 | 50.39 | 81.04 | 72.82 | 62.83 | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 街口台灣基金 | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 301.55 | 186.45 | 4/123 | |
| 年化標準差 | 24.59 | 26.16 | 89/123 | |
| b | 0.9134 | 0.8767 | 47/123 | |
| SHARPE | 1.744 | 1.1665 | 1/123 | |
| Information Ratio | 1.3926 | 0.1088 | 4/123 | |
| Jensen Index | 6.9745 | 4.215 | 8/123 | |
| Treynor Index | 13.5537 | 10.6326 | 30/123 | |
| 街口台灣基金-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 35.31 | 19.75 | 18.39 | 29.31 | 20.41 | |
| b | 1.64 | 0.79 | 0.96 | 1.11 | 1.2 | |
| SHARPE Ratio | 0.4981 | 0.3002 | 0.5799 | -0.2024 | 0.3228 | |
| Treynor Index | 3.0916 | 2.1778 | 3.1991 | -1.5442 | 1.5795 | |
| Jensen Ratio | 1.8615 | 0.0815 | 1.1714 | 0.4254 | -0.2752 | |
| Informaton Ratio | 0.5621 | 0.0459 | -0.1585 | 0.3745 | -0.323 | |