| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.96 | 10.8 | 10.31 | 10.88 | N/A | |
| Sharpe | 0.41 | 0.56 | 0.13 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.21 | 0.61 | -0.42 | -0.16 | N/A | |
| Beta | 0.61 | 0.51 | 0.6 | 0.61 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.58 | 0.57 | 0.65 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8489 | 0.7603 | 0.7547 | 0.8041 | N/A | |
| Tracking Error | 12.01 | 10.53 | 8.57 | 8.52 | N/A | |
| Variance | 21.23 | 9.72 | 8.87 | 9.86 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 24 | 22.47 | 255/729 | |
| 年化標準差 | 10.8 | 12.84 | 493/729 | |
| b | 0.5114 | 0.6712 | 509/729 | |
| SHARPE | 0.5617 | 0.3804 | 141/729 | |
| Information Ratio | 0.0863 | -0.072 | 259/729 | |
| Jensen Index | 0.6116 | 0.1115 | 145/729 | |
| Treynor Index | 3.3606 | 2.1657 | 156/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.38 | 8.89 | 12.18 | 15.53 | 6.34 | |
| b | 0.21 | 0.53 | 0.75 | 0.68 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.8106 | -0.2012 | 0.0131 | -0.1063 | 0.5139 | |
| Treynor Index | 4.9359 | -0.9723 | 0.0613 | -0.6962 | 1.4999 | |
| Jensen Ratio | 0.7163 | -1.0965 | -1.0732 | 0.689 | 0.1511 | |
| Informaton Ratio | 0.1832 | -0.5219 | -0.5955 | 0.5426 | 0.333 | |