| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.02 | 10.83 | 10.34 | 10.93 | N/A | |
| Sharpe | 0.45 | 0.64 | 0.21 | 0.12 | N/A | |
| Alpha | 1.43 | 0.86 | -0.19 | -0.04 | N/A | |
| Beta | 0.61 | 0.51 | 0.6 | 0.63 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8456 | 0.7625 | 0.7624 | 0.8177 | N/A | |
| Tracking Error | 12.09 | 10.49 | 8.45 | 8.27 | N/A | |
| Variance | 21.4 | 9.78 | 8.91 | 9.96 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 27.7 | 22.47 | 176/729 | |
| 年化標準差 | 10.83 | 12.84 | 486/729 | |
| b | 0.5144 | 0.6712 | 498/729 | |
| SHARPE | 0.6401 | 0.3804 | 85/729 | |
| Information Ratio | 0.2013 | -0.072 | 199/729 | |
| Jensen Index | 0.8551 | 0.1115 | 93/729 | |
| Treynor Index | 3.8194 | 2.1657 | 87/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.26 | 8.96 | 12.45 | 15.61 | 6.46 | |
| b | 0.21 | 0.55 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 1.0124 | -0.0995 | 0.0866 | -0.1074 | 0.4063 | |
| Treynor Index | 5.941 | -0.4678 | 0.4024 | -0.698 | 1.1844 | |
| Jensen Ratio | 0.9347 | -0.8588 | -0.837 | 0.6969 | -0.0478 | |
| Informaton Ratio | 0.3353 | -0.4114 | -0.3922 | 0.5498 | 0.1609 | |