| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.07 | 10.87 | 10.34 | 10.89 | N/A | |
| Sharpe | 0.45 | 0.64 | 0.21 | 0.12 | N/A | |
| Alpha | 1.43 | 0.85 | -0.18 | -0.03 | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.52 | 0.6 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8474 | 0.7615 | 0.761 | 0.8159 | N/A | |
| Tracking Error | 12.03 | 10.5 | 8.47 | 8.3 | N/A | |
| Variance | 21.53 | 9.85 | 8.91 | 9.88 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 27.63 | 22.47 | 178/729 | |
| 年化標準差 | 10.87 | 12.84 | 482/729 | |
| b | 0.5155 | 0.6712 | 493/729 | |
| SHARPE | 0.6363 | 0.3804 | 88/729 | |
| Information Ratio | 0.204 | -0.072 | 195/729 | |
| Jensen Index | 0.8479 | 0.1115 | 95/729 | |
| Treynor Index | 3.811 | 2.1657 | 91/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.21 | 9.06 | 12.39 | 15.5 | 6.42 | |
| b | 0.21 | 0.55 | 0.77 | 0.69 | 0.64 | |
| SHARPE Ratio | 1.0301 | -0.0988 | 0.0853 | -0.1078 | 0.4097 | |
| Treynor Index | 5.9169 | -0.4701 | 0.3962 | -0.7007 | 1.1956 | |
| Jensen Ratio | 0.9369 | -0.8591 | -0.8387 | 0.6897 | -0.0403 | |
| Informaton Ratio | 0.3464 | -0.4062 | -0.4007 | 0.5558 | 0.1629 | |