| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.99 | 10.81 | 10.35 | 10.93 | N/A | |
| Sharpe | 0.44 | 0.61 | 0.17 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.35 | 0.77 | -0.31 | -0.17 | N/A | |
| Beta | 0.61 | 0.51 | 0.6 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.71 | 0.58 | 0.57 | 0.67 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8447 | 0.7617 | 0.7564 | 0.816 | N/A | |
| Tracking Error | 12.13 | 10.5 | 8.55 | 8.3 | N/A | |
| Variance | 21.3 | 9.74 | 8.92 | 9.96 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 26.38 | 22.47 | 207/729 | |
| 年化標準差 | 10.81 | 12.84 | 491/729 | |
| b | 0.5128 | 0.6712 | 503/729 | |
| SHARPE | 0.6129 | 0.3804 | 106/729 | |
| Information Ratio | 0.1639 | -0.072 | 220/729 | |
| Jensen Index | 0.7701 | 0.1115 | 104/729 | |
| Treynor Index | 3.6521 | 2.1657 | 105/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.23 | 9.02 | 12.33 | 15.38 | 6.38 | |
| b | 0.21 | 0.56 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.9527 | -0.1503 | 0.0318 | -0.1486 | 0.3701 | |
| Treynor Index | 5.5013 | -0.6985 | 0.1478 | -0.968 | 1.0812 | |
| Jensen Ratio | 0.8494 | -1.0039 | -1.0234 | 0.5012 | -0.1121 | |
| Informaton Ratio | 0.2818 | -0.471 | -0.5422 | 0.4602 | 0.0921 | |