| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.12 | 10.89 | 10.37 | 10.91 | N/A | |
| Sharpe | 0.44 | 0.61 | 0.17 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.35 | 0.76 | -0.31 | -0.17 | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.59 | 0.58 | 0.66 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8507 | 0.7693 | 0.7627 | 0.8153 | N/A | |
| Tracking Error | 11.92 | 10.36 | 8.45 | 8.31 | N/A | |
| Variance | 21.66 | 9.89 | 8.96 | 9.91 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 26.45 | 22.47 | 204/729 | |
| 年化標準差 | 10.89 | 12.84 | 481/729 | |
| b | 0.5218 | 0.6712 | 480/729 | |
| SHARPE | 0.6101 | 0.3804 | 108/729 | |
| Information Ratio | 0.1625 | -0.072 | 223/729 | |
| Jensen Index | 0.7554 | 0.1115 | 107/729 | |
| Treynor Index | 3.6085 | 2.1657 | 119/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.28 | 8.87 | 12.31 | 15.44 | 6.5 | |
| b | 0.21 | 0.54 | 0.77 | 0.68 | 0.65 | |
| SHARPE Ratio | 0.9299 | -0.1514 | 0.0349 | -0.147 | 0.3621 | |
| Treynor Index | 5.4456 | -0.7139 | 0.1621 | -0.9602 | 1.0477 | |
| Jensen Ratio | 0.8358 | -0.9817 | -1.0126 | 0.507 | -0.137 | |
| Informaton Ratio | 0.2722 | -0.4717 | -0.5481 | 0.452 | 0.09 | |