| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 15.96 | 10.8 | 10.33 | 10.88 | N/A | |
| Sharpe | 0.44 | 0.61 | 0.17 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.34 | 0.76 | -0.31 | -0.16 | N/A | |
| Beta | 0.61 | 0.52 | 0.6 | 0.62 | N/A | |
| R-squared | 0.72 | 0.59 | 0.58 | 0.66 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8501 | 0.7665 | 0.7626 | 0.8153 | N/A | |
| Tracking Error | 11.97 | 10.42 | 8.45 | 8.32 | N/A | |
| Variance | 21.24 | 9.71 | 8.9 | 9.86 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 26.28 | 22.47 | 211/729 | |
| 年化標準差 | 10.8 | 12.84 | 494/729 | |
| b | 0.5153 | 0.6712 | 495/729 | |
| SHARPE | 0.6116 | 0.3804 | 107/729 | |
| Information Ratio | 0.1607 | -0.072 | 227/729 | |
| Jensen Index | 0.7575 | 0.1115 | 105/729 | |
| Treynor Index | 3.6304 | 2.1657 | 106/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.28 | 8.88 | 12.32 | 15.45 | 6.37 | |
| b | 0.21 | 0.55 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.932 | -0.1514 | 0.0319 | -0.1429 | 0.3717 | |
| Treynor Index | 5.4402 | -0.7025 | 0.1485 | -0.934 | 1.085 | |
| Jensen Ratio | 0.8376 | -0.992 | -1.0229 | 0.5249 | -0.1097 | |
| Informaton Ratio | 0.2749 | -0.476 | -0.5495 | 0.4627 | 0.0951 | |