| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 16.16 | 10.94 | 10.41 | 10.97 | N/A | |
| Sharpe | 0.46 | 0.62 | 0.18 | 0.08 | N/A | |
| Alpha | 1.46 | 0.81 | -0.29 | -0.16 | N/A | |
| Beta | 0.62 | 0.52 | 0.6 | 0.63 | N/A | |
| R-squared | 0.73 | 0.58 | 0.57 | 0.67 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.8545 | 0.7643 | 0.7577 | 0.8158 | N/A | |
| Tracking Error | 11.8 | 10.44 | 8.53 | 8.3 | N/A | |
| Variance | 21.76 | 9.97 | 9.02 | 10.03 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 27.18 | 22.47 | 186/729 | |
| 年化標準差 | 10.94 | 12.84 | 479/729 | |
| b | 0.5207 | 0.6712 | 481/729 | |
| SHARPE | 0.623 | 0.3804 | 99/729 | |
| Information Ratio | 0.1909 | -0.072 | 209/729 | |
| Jensen Index | 0.807 | 0.1115 | 100/729 | |
| Treynor Index | 3.7045 | 2.1657 | 100/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 4.14 | 8.89 | 12.38 | 15.43 | 6.44 | |
| b | 0.21 | 0.55 | 0.77 | 0.68 | 0.63 | |
| SHARPE Ratio | 0.9982 | -0.1556 | 0.0347 | -0.1552 | 0.3688 | |
| Treynor Index | 5.6982 | -0.7328 | 0.1618 | -1.0116 | 1.0907 | |
| Jensen Ratio | 0.8826 | -0.9954 | -1.0152 | 0.4726 | -0.1059 | |
| Informaton Ratio | 0.3097 | -0.4773 | -0.5246 | 0.4375 | 0.0922 | |