| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 12.76 | 13.36 | 10.05 | 9.99 | N/A | |
| Sharpe | 0.67 | 0.45 | 0.24 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 2.01 | 1.36 | 0.28 | 0.33 | N/A | |
| Beta | 0.44 | 0.17 | 0.31 | 0.37 | N/A | |
| R-squared | 0.57 | 0.04 | 0.16 | 0.28 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7573 | 0.2081 | 0.3998 | 0.5329 | N/A | |
| Tracking Error | 14.97 | 18.63 | 12.9 | 12.33 | N/A | |
| Variance | 13.57 | 14.88 | 8.42 | 8.31 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 23.58 | 22.47 | 261/729 | |
| 年化標準差 | 13.36 | 12.84 | 294/729 | |
| b | 0.1732 | 0.6712 | 684/729 | |
| SHARPE | 0.4528 | 0.3804 | 261/729 | |
| Information Ratio | 0.0483 | -0.072 | 278/729 | |
| Jensen Index | 1.3608 | 0.1115 | 55/729 | |
| Treynor Index | 9.0712 | 2.1657 | 8/729 | |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 11.02 | 8.49 | 9.16 | 12.86 | 5.83 | |
| b | -0.25 | 0.37 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | |
| SHARPE Ratio | 0.2951 | 0.1134 | 0.1074 | 0.0935 | 0.3064 | |
| Treynor Index | -3.8008 | 0.7529 | 0.5766 | 0.7313 | 0.9873 | |
| Jensen Ratio | 1.3048 | -0.1256 | -0.4478 | 1.1559 | -0.1419 | |
| Informaton Ratio | 0.0566 | -0.1681 | -0.2953 | 0.7713 | -0.0575 | |