| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.72 | 4.32 | 4.24 | 6.1 | N/A | |
| Sharpe | 0.24 | 0.61 | 0.61 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.39 | N/A | |
| Beta | 0.9 | 0.67 | 0.55 | 0.7 | N/A | |
| R-squared | 0.61 | 0.41 | 0.52 | 0.52 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7836 | 0.6402 | 0.7208 | 0.7244 | N/A | |
| Tracking Error | 3.59 | 3.58 | 3.88 | 4.62 | N/A | |
| Variance | 2.72 | 1.55 | 1.5 | 3.1 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.81 | 5.96 | 53/514 | |
| 年化標準差 | 4.32 | 4.92 | 303/514 | |
| b | 0.6732 | 0.6852 | 288/514 | |
| SHARPE | 0.6133 | 0.2583 | 26/514 | |
| Information Ratio | 0.5092 | -0.0345 | 38/514 | |
| Jensen Index | 0.5861 | 0.304 | 70/514 | |
| Treynor Index | 1.3661 | 0.7279 | 30/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.47 | 2.07 | 6.67 | 11.48 | 2.77 | |
| b | 0.12 | 0.29 | 0.67 | 0.93 | 0.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.701 | 1.2319 | 0.4979 | -0.3146 | 0.6898 | |
| Treynor Index | 6.0475 | 2.5587 | 1.4364 | -1.1225 | 18.3213 | |
| Jensen Ratio | 0.6495 | 0.7346 | 0.6909 | 0.1077 | 0.5568 | |
| Informaton Ratio | 0.5018 | 0.9883 | 0.9857 | 0.0484 | 1.4537 | |