| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.33 | 4.07 | 4.16 | 6.16 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.49 | 0.44 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.28 | 0.41 | 0.42 | 0.15 | N/A | |
| Beta | 0.8 | 0.6 | 0.54 | 0.7 | N/A | |
| R-squared | 0.55 | 0.37 | 0.52 | 0.52 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7419 | 0.6078 | 0.7212 | 0.7232 | N/A | |
| Tracking Error | 3.72 | 3.62 | 3.87 | 4.65 | N/A | |
| Variance | 2.37 | 1.38 | 1.44 | 3.16 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.33 | 5.96 | 102/514 | |
| 年化標準差 | 4.07 | 4.92 | 347/514 | |
| b | 0.6024 | 0.6852 | 316/514 | |
| SHARPE | 0.4878 | 0.2583 | 73/514 | |
| Information Ratio | 0.2866 | -0.0345 | 85/514 | |
| Jensen Index | 0.4135 | 0.304 | 136/514 | |
| Treynor Index | 1.0629 | 0.7279 | 56/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.54 | 2.19 | 6.96 | 11.42 | 2.68 | |
| b | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.95 | 0.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.4904 | 0.812 | 0.3557 | -0.393 | 0.2849 | |
| Treynor Index | 4.9726 | 1.7123 | 1.0254 | -1.3707 | 12.9686 | |
| Jensen Ratio | 0.4554 | 0.5095 | 0.4347 | -0.125 | 0.2235 | |
| Informaton Ratio | 0.2292 | 0.2072 | 0.4406 | -0.1792 | 0.8246 | |