| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.69 | 4.27 | 4.23 | 6.12 | N/A | |
| Sharpe | 0.23 | 0.61 | 0.61 | 0.2 | N/A | |
| Alpha | 0.47 | 0.58 | 0.63 | 0.39 | N/A | |
| Beta | 0.87 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | N/A | |
| R-squared | 0.58 | 0.38 | 0.5 | 0.52 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7605 | 0.6149 | 0.7071 | 0.7181 | N/A | |
| Tracking Error | 3.75 | 3.68 | 3.96 | 4.68 | N/A | |
| Variance | 2.7 | 1.52 | 1.49 | 3.12 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 10.66 | 5.96 | 54/514 | |
| 年化標準差 | 4.27 | 4.92 | 317/514 | |
| b | 0.6404 | 0.6852 | 304/514 | |
| SHARPE | 0.6098 | 0.2583 | 27/514 | |
| Information Ratio | 0.5282 | -0.0345 | 35/514 | |
| Jensen Index | 0.5829 | 0.304 | 71/514 | |
| Treynor Index | 1.3227 | 0.7279 | 31/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.59 | 1.98 | 6.74 | 11.39 | 2.78 | |
| b | 0.1 | 0.27 | 0.67 | 0.92 | 0.03 | |
| SHARPE Ratio | 0.668 | 1.3402 | 0.4733 | -0.3144 | 0.7322 | |
| Treynor Index | 7.0461 | 2.8155 | 1.3639 | -1.1298 | 18.6291 | |
| Jensen Ratio | 0.647 | 0.7648 | 0.6494 | 0.0994 | 0.592 | |
| Informaton Ratio | 0.4905 | 1.1229 | 0.8808 | 0.0569 | 1.5587 | |