| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.63 | 4.25 | 4.28 | 6.17 | N/A | |
| Sharpe | 0.1 | 0.42 | 0.35 | 0.01 | N/A | |
| Alpha | 0.26 | 0.34 | 0.32 | 0.05 | N/A | |
| Beta | 0.9 | 0.66 | 0.55 | 0.71 | N/A | |
| R-squared | 0.64 | 0.4 | 0.52 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7976 | 0.634 | 0.7219 | 0.729 | N/A | |
| Tracking Error | 3.43 | 3.58 | 3.87 | 4.6 | N/A | |
| Variance | 2.64 | 1.5 | 1.52 | 3.18 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 7.52 | 5.96 | 140/514 | |
| 年化標準差 | 4.25 | 4.92 | 320/514 | |
| b | 0.656 | 0.6852 | 293/514 | |
| SHARPE | 0.4169 | 0.2583 | 124/514 | |
| Information Ratio | 0.1814 | -0.0345 | 129/514 | |
| Jensen Index | 0.3375 | 0.304 | 194/514 | |
| Treynor Index | 0.8827 | 0.7279 | 114/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.62 | 2.1 | 6.83 | 11.53 | 2.73 | |
| b | 0.1 | 0.29 | 0.69 | 0.94 | 0.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.4071 | 0.6668 | 0.2924 | -0.4237 | 0.2159 | |
| Treynor Index | 4.0872 | 1.3971 | 0.8374 | -1.5057 | 8.7257 | |
| Jensen Ratio | 0.3782 | 0.4005 | 0.3003 | -0.2503 | 0.1737 | |
| Informaton Ratio | 0.1225 | -0.1047 | 0.1737 | -0.2666 | 0.7029 | |