| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | ||||||
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| 項目(04/27) | 六個月 | 一年 | 三年 | 五年 | 十年 | |
| 標準差 | 5.52 | 4.18 | 4.2 | 6.14 | N/A | |
| Sharpe | 0.12 | 0.48 | 0.44 | 0.06 | N/A | |
| Alpha | 0.28 | 0.4 | 0.42 | 0.15 | N/A | |
| Beta | 0.86 | 0.64 | 0.54 | 0.7 | N/A | |
| R-squared | 0.6 | 0.4 | 0.53 | 0.53 | N/A | |
| 與指數相關係數 | 0.7747 | 0.6334 | 0.7249 | 0.7264 | N/A | |
| Tracking Error | 3.56 | 3.55 | 3.85 | 4.61 | N/A | |
| Variance | 2.54 | 1.45 | 1.47 | 3.14 | N/A | |
1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。
2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。
3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金，適合可忍受較高波動度的積極型投資人；第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金，最值得投資；第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金，適合保守投資人；第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。
| 報酬率比較表 | ||||
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| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 同類型平均 | 同類型排名 | ||
| 年平均報酬率 | 8.32 | 5.96 | 103/514 | |
| 年化標準差 | 4.18 | 4.92 | 337/514 | |
| b | 0.6447 | 0.6852 | 300/514 | |
| SHARPE | 0.4753 | 0.2583 | 83/514 | |
| Information Ratio | 0.271 | -0.0345 | 90/514 | |
| Jensen Index | 0.4025 | 0.304 | 147/514 | |
| Treynor Index | 1.0391 | 0.7279 | 74/514 | |
| 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)-年報酬率比較表 | ||||||
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| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
| 年化標準差 | 3.54 | 2.19 | 6.96 | 11.42 | 2.68 | |
| b | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.95 | 0.02 | |
| SHARPE Ratio | 0.4904 | 0.8118 | 0.3557 | -0.393 | 0.2849 | |
| Treynor Index | 4.9791 | 1.6864 | 1.0255 | -1.3707 | 12.9661 | |
| Jensen Ratio | 0.4555 | 0.5094 | 0.4347 | -0.125 | 0.2235 | |
| Informaton Ratio | 0.2292 | 0.2369 | 0.4407 | -0.1791 | 0.8247 | |